Contexte
La prestation aura lieu dans l’équipe Middle Office de la trésorerie centralisée de la Compagnie TotalEnergies. Il prévu de rentrer en mode projet à partir de la mi-2024 (RFP en cours sur Q2-2024 pour sélection du fournisseur) pour la mise en production d’un nouvel outil de gestion des risques en 2025.
Lieu Tour CBX – 1 passerelle des reflets 92400 COURBEVOIE

Tâches à réaliser
Appropriation et analyse des spécificités du cadre de gestion des risques actuel dans son environnement IT :
- Capacité de faire tourner le P&L et rapports de risques avec l’outil existant (Quantum)
- Compréhension et analyse des périmètres du calcul du P&L qui permettront la définition des nouveaux rapports
Définition des rapports à intégrer dans le nouvel outil de gestion des risques
- La mise en œuvre des nouveaux rapports devra se faire au maximum dans le contexte proposé par l’éditeur choisi
- Tous les rapports actuels devront être paramétrés dans le nouvel outil (stop loss, value at risk, position de change, position de taux « DV01 », risque lié à la volatilité des instruments optionnels : véga)
- Mise en œuvre du « P&L explain » (i.e. décomposition du P&L par facteurs de risques)
Définition des cas de recettes et mise en œuvre de la recette
- Une fois que l’éditeur aura paramétré le logiciel selon la définition de la tâche précédente, définition des cas de test avec les équipes Middle Office
Préparation du go-live et de la mise en production
- Une fois que l’éditeur aura paramétré le logiciel selon la définition de la tâche précédente, définition des cas de test avec les équipes Middle Office
Mise à jour des procédures opérationnelles
- La mise à jour se fera de manière continue pour assurer une transition efficace au moment du go-live

La prestation est basée sur la liste séquentielle des livrables ci-dessous :

Livrables Date de remise au client Delai de validation par le client Delai de correction par le fournisseur

Date de remise au client	Delai de validation par le client	Delai de correction par le fournisseur
Appropriation et analyse des spécificités du cadre de gestion des risques dans son environnement IT	Tous les 5 de chaque mois	1 jours	2 jours
Définition des rapports à intégrer dans le nouvel outil de gestion des risques	Tous les 10 de chaque mois	5 jours	5 jours
Définition des cas de recettes et mise en œuvre de la recette	Tous les 15 de chaque mois	5 jours	5 jours
Préparation du go-live et de la mise en production	Tous les 20 de chaque mois	2 jours	2 jours
Mise à jour des procédures opérationnelles	Au fil de l’eau	10 jours	5 jours

Le prestataire fournira un rapport final de la prestation.
Réunion des comités de pilotage : tous les 60 jours, suivant un calendrier à fixer entre les interlocuteurs privilégiés. Un point mensuel sera organisé de manière mensuelle pour valider la qualité des livrables.

Prérequis Techniques

- Expertise avancée dans la gestion des risques de marchés :
o Méthodes de valorisation des instruments financiers notamment optionnels et calcul des risques associés (Value-at-Risk par exemple) particulièrement pour les sous-jacents taux et change
o Sous-jacents demandés car traités à la trésorerie: taux (Interest Rate Swaps, Cross currency Swaps, swaptions) et change (FX spot, forward, options de change)
- La connaissance de Quantum (éditeur FIS) est un plus
- Connaissance a minima d’un des deux logiciels suivants : MUREX ou CALYPSO. La connaissance des deux est un plus.
- Expertise avancée avec Bloomberg et LSEG (ex Refinitiv/Reuters)
- Les langues de la prestation seront en français et en anglais